χ2分布、t分布、F分布不是统计量。 x1，x2，xn都遵守N（0，1）的正态分布，则x1^2+x2^2遵守X^2（n）分布，相当于形成了一个新统计量Y=x1^2+x2^2是新的统计量。 而t分......
若随机变量X服从一个数学期望为μ、方差为σ^2的正态分布，记为N(μ，σ^2)。 其概率密度函数为正态分布的期望值μ决定了其位置，其标准差σ决定了分布的幅度。 当μ = 0,σ = 1时的正态分......
