risky期权是什么
2025-10-10
就是risk reversal，即long 一个call同时short 一个和call相同到期日和delta的put。 因为这样的两个期权价格接近所以在某些情况下这个交易的cost 会非常接近零（相当于卖put来融资然后买call）。在期权市场特别是外汇市场用risk reversal来衡量波动率微笑倾斜的程度。场外期权是指在交易所之外进行交易，场内期权是在交易所进行直接交易...
2025-10-10
就是risk reversal，即long 一个call同时short 一个和call相同到期日和delta的put。 因为这样的两个期权价格接近所以在某些情况下这个交易的cost 会非常接近零（相当于卖put来融资然后买call）。在期权市场特别是外汇市场用risk reversal来衡量波动率微笑倾斜的程度。场外期权是指在交易所之外进行交易，场内期权是在交易所进行直接交易...