多重共线性的实质是什么？为什么会出现多重共线性
发布时间：2025-10-06 | 来源：互联网转载和整理
多重共线性的实质是指线性回归模型中的解释变量之间由于存在精确相关关系或高度相关关系而使模型估计失真或难以估计准确。出现多重共线性的原因是：经济变量之间往往存在同方向的变化趋势；经济变量之间往往存在着密切的关联度；在模型中引入滞后变量也容易产生多重共线性；在建模过程中由于解释变量选择不当，引起了变量之间的多重共线性。
一般来说，由于经济数据的限制使得模型设计不当，导致设计矩阵中解释变量间存在普遍的相关关系。完全共线性的情况并不多见，一般出现的是在一定程度上的共线性，即近似共线性。
多重共线性的影响：
1、完全共线性下参数估计量不存在；
2、近似共线性下OLS估计量非有效；多重共线性使参数估计值的方差增大，1/（1-r2）为方差膨胀因子如果方差膨胀因子值越大，说明共线性越强。相反因为，容许度是方差膨胀因子的倒数，所以，容许度越小，共线性越强。可以这样记忆：容许度代表容许，也就是许可，如果，值越小，代表在数值上越不容许，就是越小，越不要。而共线性是一个负面指标，在分析中都是不希望它出现，将共线性和容许度联系在一起，容许度越小，越不要，实际情况越不好，共线性这个“坏蛋”越强。进一步，方差膨胀因子因为是容许度倒数，所以反过来。总之就是找容易记忆的方法；
3、参数估计量经济含义不合理；
4、变量的显著性检验失去意义，可能将重要的解释变量排除在模型之外；
5、模型的预测功能失效。变大的方差容易使区间预测的“区间”变大，使预测失去意义。