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dw统计计量全称

发布时间：2025-10-09 | 来源：互联网转载和整理

Durbin-Watson是德宾德宾—瓦特逊检验。是自相关性的一项检验方法。

假设timeseries模型存在自相关性，我们假设误差项可以表述为Ut=ρ*Ut-1+ε. 利用统计检测设立假设，如果ρ=o.则表明没有自相关性。Durbin-Watson统计量（后面简称DW统计量）可以成为判断正、负、零（无）相关性的工具。

DW统计量： d=∑(Ut-Ut-1)^2/∑ut^2≈2*(1-ρ).如果d=2则基本没有自相关关系，d靠近0存在正的相关关系，d靠近4则有负的相关关系。