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证券组合的贝塔系数是什么

发布时间：2025-10-08 | 来源：互联网转载和整理

证券组合的贝塔系数是一项风险指数。

其是指可以反映单项资产收益率与市场平均收益率之间变动关系的一个量化指标，表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度。

另外，贝塔系数也反映证券或证券组合对市场组合方差的贡献率，反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。证券或者组合的收益与市场指数收益呈线性相关，贝塔系数为直线斜率，反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。贝塔系数值绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强。

股票投资分析方法主要有三种，分别是基本分析、技术分析、演化分析，这三种分析方法所依赖的理论基础、前提假设、研究范式、应用范围各不相同，在实际应用中既相互联系，又有重要区别。