在MFC应用程序中连接数据库，可以按照以下步骤进行：
1. 在MFC应用程序中新建一个数据库连接类，可以使用“Add Class”或“Add New Item”等选项。
2. 打开MFC应用程序的资源文件，找到“应用程序类型”下拉框，选择“对话框”。
3. 在对话框设计页面中，添加一个“ODBC数据库”控件，并命名为“m_Database”。
4. 打开类视图，找到新建的数据库连接类，选择“属性页”。
5. 在属性页中，找到“Connection String”选项，点击“...”按钮进行编辑。
6. 在“数据源名称”对话框中，选择要连接的数据源，并输入密码等相关信息。
7. 点击“测试连接”按钮，测试数据库连接是否成功。
8. 当测试连接成功后，点击“确定”按钮，保存数据库连接设置。
9. 打开需要使用数据库连接的代码文件，在该文件中添加头文件“afxdb.h”，然后使用以下方法连接数据库：
```
CDatabase database;
CString sSqlString = _T("ｓｅｌｅｃｔ * FROM TableName;");
if (database.Open(NULL, FALSE, FALSE, sSqlString)) {
// 连接数据库成功
} else {
// 连接数据库失败
}
```
在连接数据库成功后，还可以使用相应的函数进行查询、修改等操作。
需要注意的是，在连接数据库时需要确保输入的各项信息准确无误，否则会连接失败。另外不同类型的数据库连接设置可能有所不同，具体操作请参考各个数据库的官方文档或者开发者手册。
